+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Анализ кредитного портфеля по срокам кредитования

Кредитный портфель и его виды[ править править код ] Среди традиционных видов банковской деятельности предоставление кредитов — основная операция, обеспечивающая их доходность и стабильность существования. Выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, банк формирует свой кредитный портфель. Существуют различные классификации кредитного портфеля, среди которых можно встретить деление портфеля на валовой совокупный объем выданных банком кредитов на определенный момент времени и чистый валовой портфель за вычетом суммы резервов на возможные потери по ссудам. Виды кредитных портфелей[ править править код ] Риск-нейтральный кредитный портфель характеризуется относительно низкими показателями рискованности, но, в то же время, и низкими показателями доходности, а рискованный кредитный портфель имеет повышенный уровень доходности, но и значительный уровень риска. Оптимальный кредитный портфель наиболее точно соответствует по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития. Оптимальный портфель не всегда совпадает со сбалансированным:

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Бизнес-аналитика кредитного портфеля

Основы банковской аналитики. Урок 7/2

Оценка кредитного портфеля основана на анализе его качества. Нормативными актами Банка России установлены 4 группы для оценки качества кредитов: Структура кредитного портфеля Объем и структура кредитного портфеля конкретного коммерческого банка определяется рядом факторов: Специфика сектора рынка, обслуживаемого банком.

Влияние этого фактора на объем и структуру кредитного портфеля определяется кредитной спецификой коммерческого банка на определенных отраслях экономики, видах предоставляемых кредитов и заемщиков; 2.

Размер капитала банка. Этот фактор определяет предельную сумму кредита лимитирующий фактор , предоставляемого отдельному заемщику, и банк как оптового или розничного кредитора; 3. Правила регулирования банковской деятельности. Степень влияния этого фактора определяется законодательным путем в форме постановлений НБ РК, утверждением инструкций и обязательных нормативов банковской деятельности; 4.

Кредитная политика банка, в которой определяются цели и приоритетные направления кредитования конкретного коммерческого банка; 5. Опыт и квалификация менеджеров банка. Влияние этого фактора определяется тем, что банк предоставляет кредиты, которые не могут быть профессионально оценены специалистами банка; 6.

Ожидаемый доход банка от кредитных операций. Этот фактор предусматривает использование банком тех видов кредитования, которые дают больший уровень доходности для банка; 7.

Уровень доходности других направлений размещения средств. Так, при равных условиях доходности различных видов активов коммерческого банка преимущество отдается наименее рисковым направлениям размещения средств, хотя они менее доходны.

Качество кредитного портфеля Под качеством кредитного портфеля понимают такое свойство, которое способно максимизировать уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности. Рассмотрим содержание отдельных критериев оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка.

Степень кредитного риска. Кредитный риск, связанный с кредитным портфелем, — это риск потерь, которые возникают из-за дефолта у кредитора или контрагента. Кредитный портфель коммерческого банка имеет риск потерь, которые возникают вследствие дефолта у кредитора или контрагента.

Кредитный портфель сегментирован на: Оценка степени риска кредитного портфеля имеет особенности. Во-первых, совокупный риск зависит от: Во-вторых, для оценки степени кредитного риска нужна система показателей, учитывающая множество аспектов. Уровень доходности кредитного портфеля банка.

Поскольку цель функционирования банка - максимальная прибыль при допустимом уровне рисков, доходность кредитного портфеля - критерий оценки его качества.

Элементы кредитного портфеля можно разделить на две группы: К последней группе относятся беспроцентные кредиты, ссуды с замороженными процентами и с длительной просрочкой по процентным платежам. В зарубежной практике при длительном просроченном долге по процентам практикуется отказ от их начисления, ак как главное - возврат основного долга.

В российской практике регламентируется обязательное начисление процентов. Уровень доходности кредитного портфеля определяется как уровнем процентной ставки по предоставленным кредитам, так и своевременностью уплаты процентов и суммы основного долга.

Доходность кредитного портфеля коммерческого банка имеет нижнюю и верхнюю границу. Нижняя граница определяется себестоимостью проведения кредитных операций затраты на персонал, ведение ссудных счетов и т.

Верхняя граница портфеля - уровень достаточной маржи. Доходность кредитного портфеля коммерческого банка напрямую зависит от объема и структуры, которые определяются рядом факторов.

Выделим основные из них: Влияние этого фактора на объем и структуру кредитного портфеля определяется кредитной спецификой коммерческого банка на определенных отраслях экономики, видах предоставляемых кредитов и заемщиков; Размер капитала банка.

Этот фактор определяет предельную сумму кредита лимитирующий фактор , предоставляемого отдельному заемщику, и банк как оптового или розничного кредитора; Правила регулирования банковской деятельности.

Степень влияния этого фактора определяется законодательным путем, утверждением инструкций и обязательных нормативов банковской деятельности.

В современных условиях банки стремятся увеличить прибыль путем предложения клиентам большого числа кредитных продуктов. Таким образом достигаются сразу две цели: Уровень ликвидности кредитного портфеля. Поскольку уровень ликвидности коммерческого банка определяется качеством активов и качеством кредитного портфеля, то важно, чтобы предоставляемые банком кредиты возвращались в установленные договорами сроки, ли банк мог бы продать ссуды благодаря качеству и доходности.

Чем выше доля кредитов, классифицированных в лучшие группы, тем выше ликвидность. В пользу применения критериев оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка степень кредитного риска, уровень доходности и ликвидности следующие аргументы.

Низкий риск элементов кредитного портфеля не означает его высокое качество: Как правило, высокая ликвидность, присущая краткосрочным активам кредитного характера, приносит коммерческому банку невысокий процентный доход.

Таким образом, кредитный риск - не единственный критерий качества кредитного портфеля банка, поскольку понятие качества кредитного портфеля шире и связано с рисками ликвидности и потери доходности банком. Однако значимость названных критериев будет изменяться от условий, места функционирования банка, а также его стратегии.

Ваш IP-адрес заблокирован.

Так, если в году основная доля кредитов была выдана на срок от 91 до дней, то в году сроки размещения кредитов сократились, и основная доля стала принадлежать кредитам, размещенным банком на срок от 31 до 90 дней. Выявленные тенденции, возможно, позитивно характеризуют банк в части управления кредитным риском, однако такие кредиты не позволяют банку получать достаточного дохода, а предприятиям реального сектора — решить свои финансовые проблемы, что отрицательно характеризует банк как кредитного донора. Следует отметить, что в целом современный этап кредитования в России отличается преимущественно краткосрочным характером. В основном это ссуды, обслуживающие кругооборот оборотного капитала, текущие потребности клиентов. Кредитная линия — это форма кредита, при которой банк-кредитор обязуется выдавать заемщику денежные средства на условиях срочности, платности и возвратности в течение некоторого промежутка времени определенными в договоре долями. Данная форма удобна, в первую очередь, клиенту тем, что для получения следующего кредита ему не требуется оформлять новый пакет документов и проходить согласование на этот кредит в банке. Отражение кредитных линий на внебалансовых счетах объясняется тем, что это обязательства банка, однако еще не реализованные во времени.

Анализ кредитного портфеля и проблемной задолженности краткосрочных кредитов (сроком 1–2 года); Распределение по срокам; Топ 30 заёмщиков.

Кредитный портфель

Управление кредитным портфелем Банковские контролеры уделяют огромное внимание официальной политике, составленной Советом директоров и скрупулезно внедряемой менеджерами. Это особенно касается кредитной функции банка, которая обуславливает создание банком сильной системы управления рисками. Кредитная политика должна включать в себя план по размещению кредитных ресурсов банка, а также методологию, согласно которой кредитный портфель должен управляться, то есть определять, каким образом кредиты возникают, обслуживаются, контролируются и возвращаются. Хорошая кредитная политика не должна быть слишком ограничивающей. Если служащие считают, что некоторые предложения по кредитованию могут быть рассмотрены, хотя и не соответствуют письменным директивам, кредитная политика должна позволять выносить такие предложения на обсуждение Совета директоров. Кредитная политика должна быть достаточно гибкой для того, чтобы банк имел возможность быстро реагировать и приспосабливаться к новым рыночным условиям и изменениям в структуре своих доходных активов. В качестве основы для надежной кредитной политики должны рассматриваться следующие факторы.

Кредитный портфель банка

Выдавая кредиты заёмщикам, банк тем самым формирует свой кредитный портфель. Кредитный портфель банка составляют остатки средств по балансовым счетам по краткосрочным, долгосрочным и просроченным кредитам и этот показатель отражает совокупность задолженностей по активным кредитным операциям. Существует несколько классификаций портфелей, например, разделение на валовой и чистый портфель. ВКП — это общий объем выданных кредитов, а чистый КП — это остаток, если вычесть резервы, которые формируются на случай необходимости покрыть возможные убытки по кредитным операциям. Виды кредитных портфелей В современной практике выделяют четыре типа портфелей:

Оценка кредитного портфеля основана на анализе его качества.

Управление кредитными рисками

Рост экономики необходим и для нормальной деятельности самих банков, однако они пока что погружены в решение насущных задач, таких как реструктуризация плохих долгов, обращение взыскания на залоги и пр. Through the Looking-Glass… На протяжении довольно длительного времени объемы кредитования экономики российскими банками росли, в лучшую для заемщиков сторону изменялись условия кредитования — параметры кредитных продуктов. Так, средний срок кредитования на конец г. Привлекая дешевое западное финансирование, банки могли позволить себе снижать ставки для корпоративных клиентов, обеспечивая хоть какую-то конкурентоспособность кредитов по сравнению с привлечением крупными клиентами средств из других источников. При этом оценки кредитного риска сделок, как правило, проводились формально. Российская банковская практика повторяла ошибки банковских систем развитых и развивающихся стран:

Управление структурой кредитного портфеля

Кредитный портфель банка Однако конечная цель кредитной политики любого банка - формирование оптимального кредитного портфеля. Оптимальный кредитный портфель коммерческого банка — это такой кредитный портфель, при котором аккумулирование и распределение кредитных ресурсов происходят таким образом, что выданные ссуды соответствуют имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам, уровень доходности по ним является максимально возможным в данных условиях, а степень риска сводится к минимально допустимому уровню. Формирование оптимального кредитного портфеля — одна из ключевых задач и главных проблем деятельности банка. Выделяют пять стадий формирования оптимального кредитного портфеля: На первой стадии анализ осуществляется аналитическими службами банка с учетом региональных рынков, на которых работает банк. Желательно, чтобы данная работа стала постоянной составляющей в процессе совершенствования кредитного портфеля, так как это позволит банку своевременно уловить изменения банковской конъюнктуры и принять меры по снижению кредитного риска и повышению доходности кредитования.

анализ предоставленных кредитов в разрезе отраслей, категорий заемщиков, . кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» по срокам.

Управление кредитными рисками

.

Кредитный портфель

.

.

Анализ кредитного портфеля и проблемной задолженности

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ НЕ ПЛАТИТЬ КРЕДИТЫ
Комментарии 14
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Феликс

    Стоит прикрыть лица, всё! Собрание не законно.

  2. Розина

    Впевнений,у верховній зраді, депутатам почала моча бити в голову.Менше красти,привласнювати чуже,приходити на засідання(за що,до речі,наші гроші отримують),реформувати краіну,запускати промисловість(створюючи робочі місця).на це розуму не вистачає,а от обібрати і обікрасти свій Народ-перші в черзі.І нам,як Народу,з цим треба щось вдіяти.

  3. Еремей

    Спасибо за интересные ролики .

  4. basnaro

    Спасибо за канал, много интересного

  5. Герасим

    Я сразу после удара позвонил в скорую, меня приехади забрали и увезли в больницу и вправили нос.

  6. Василий

    Тема по авто интересна и актуальна

  7. Орест

    Дд запитання засновникам тов, потрібно оформлятись на посади, наприклад, директор, бухгал, мастер-наладчик, водитель експедитор.

  8. Автоном

    А если у охранника нет лицензии, может ли он делать сказанное в видео?

  9. Артемий

    Есть на ютубе.фильм.советую массам.наз.(Дух времени.).его 4.части.каждая.примерно.по 2,5часа.голову многим на место вправит.эти фильмы.ну и класика.(Дом земля).или.(Капитал).карл маркс написал.ну труды ленина не забудем.да.мне 37лет.и вовсе.ненужно быть стариком.чтоб.увидеть происходящее.трезво.без розовых.очьков.и не так как в телевизоре преподносят.который я лет 12 не смотрю.всем жылаю.прозреть.чтоб понять в какой стороне враг.

  10. ariler

    Сделаю репост, пущай ссадють!

  11. Фелицата

    КАК ОТРЕЗАТСЯ ОТ НЕПЛОКОВУНЭНЕРГО?☝☝☝☝

  12. Никандр

    Пятый год в стране война, какое ещё мнение может быть

  13. kybcoramo

    Немного новый формат повествования прям оживил немного однообразные ролики)

  14. rirehor

    Если есть возможность свалить, надо свалить. Естественно не устраивая побоище. На свободе, даже в бегах, гораздо проще доказывать свою правоту.